说到简易对冲套利对策，它是在场外期权之中较为常见的一种对策。先来详细介绍简易对冲套利对策是一种尝试运用某股指期货的隐含波动率和这一股指期货的隐含波动率中间存有

按照期权定价的B-S公式计算，期权价格的高矮是由所标证劵价钱、所标证劵波动性、零风险回报率、期满時间、行权价格等这种要素来决策的。在别的要素不会改变的情况下，股指期货的标价彻底在于所标证劵不确定性，所标证劵波动性越大，股指期货使用价值越高所标证劵波动性就越大，股指期货使用价值便会越高。若是这一证劵价钱的具体波动性和股指期货隐含波动率不一致，因而这一股指期货预估价钱便会和具体的价格行情中间存有差别。

倘若某一个股指期货相匹配的隐含波动率偏移过多，就表明这一股指期货的价钱被看低了。一般来说，被看低的期权价格便会慢慢的返回一切正常的价格，所以说，投资人能够 根据售出价钱被看低的股指期货得到盈利。此外，以便锁住住风险性，投资人便可再度买入同样数量、同月期满、不一样行权价、价钱一切正常的类似股指期货开展风险对冲。那样便是人们这里要了解的简易对冲套利对策。

简易对冲套利对策就是售出价钱被看低的股指期货，此外买进来总数同样、同月期满、不一样行权价而且价钱一切正常的类似股指期货开展风险对冲，为此来做有关对冲套利。

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